Short Term Trading Strategies That Work Connors

Inleiding Ontwikkel deur Larry Connors, die 2-tydperk RSI strategie is 'n gemiddelde-terugkeer handel strategie wat ontwerp is om sekuriteite na 'n korrektiewe tydperk koop of verkoop. Die strategie is redelik eenvoudig. Connors dui op soek na die koop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg onder 10, wat diep oorverkoop beskou. Aan die ander kant, kan handelaars kyk vir 'n kort-verkoop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg bo 90. Dit is 'n redelik aggressiewe kort termyn strategie om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Dit is nie ontwerp om groot tops of bottoms identifiseer. Voordat jy na die besonderhede, daarop te let dat hierdie artikel is ontwerp om rasionele agente oor moontlike strategieë op te voed. Ons is nie die aanbieding van 'n stand-alone handel strategie wat gebruik kan word reg uit die boks. In plaas daarvan, is hierdie artikel bedoel om strategie-ontwikkeling en verfyning te verbeter. Strategie Daar is vier stappe om hierdie strategie en vlakke is gebaseer op die sluiting van pryse. Eerste, identifiseer die belangrikste tendens met behulp van 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Connors advokate die 200-daagse bewegende gemiddelde. Die langtermyn-tendens is wanneer 'n sekuriteit is bo sy 200-dag SMA en af ​​wanneer 'n sekuriteit onder sy 200-daagse SMA. Handelaars moet kyk vir die aankoop van geleenthede wanneer bo die 200-dag SMA en kort verkoop geleenthede wanneer onder die 200-dag SMA. Tweedens, kies 'n RSI vlak te koop of verkoop geleenthede te identifiseer binne die groter tendens. Connors getoets RSI vlakke tussen 0 en 10 vir die koop, en tussen 90 en 100 vir die verkoop. Connors het bevind dat opbrengste was hoër by die aankoop van op 'n RSI dip onder 5 as op 'n RSI dip onder 10. Met ander woorde, die laer RSI gedoop, hoe hoër die opbrengs op die daaropvolgende lang posisies. Vir kort posisies, die opbrengs was hoër by die verkoop van-kort op 'n RSI oplewing bo 95 as op 'n oplewing bo 90. Met ander woorde, hoe meer korttermyn oorgekoop die sekuriteit, hoe groter is die daaropvolgende opbrengste op 'n kort posisie. Die derde stap behels die werklike koop of verkoop-kort orde en die tydsberekening van sy plasing. Rasionele agente kan óf kyk na die mark naby die einde en 'n posisie te vestig net voor die einde of vestig 'n posisie op die volgende ope. Daar is voor-en nadele aan beide benaderings. Connors advokate die voor-die-naby benadering. Koop 'net voor die einde beteken handelaars is aan die genade van die volgende oop, wat kan wees met 'n gaping. Dit is duidelik dat, kan hierdie gaping die nuwe posisie te verbeter of onmiddellik afbreuk met 'n negatiewe prys beweeg. Wag vir die oop gee handelaars meer buigsaamheid en kan die intreevlak verbeter. Die vierde stap is om die uitgang punt te stel. In sy voorbeeld gebruik van die S P 500, Connors advokate opwindende lang posisies op 'n skuif bo die 5-dag SMA en kort posisies op 'n skuif onder die 5-dag SMA. Dit is duidelik 'n kort termyn handel strategie wat vinnige uitgange sal produseer. Rasionele agente moet dit ook oorweeg om 'n volgkeerverlies of in diens van die Paraboliese Kong. Soms is 'n sterk tendens vat en sleep tot stilstand sal verseker dat 'n posisie bly so lank as wat die tendens strek. Waar is die stop Connors nie advokaat met behulp van stop. Ja, jy lees reg. In sy kwantitatiewe toets, wat honderde duisende ambagte betrokke, Connors gevind wat eintlik nie meer seer prestasie wanneer dit kom by aandele en aandele indekse. Terwyl die mark inderdaad 'n opwaartse neiging was, kan nie met behulp van stop lei tot buitenmaatse verliese en 'n groot onttrekkings. Dit is 'n riskante proposisie, maar dan weer die handel is 'n riskante spel. Rasionele agente nodig om self te besluit. Trading Voorbeelde Die onderstaande grafiek toon die Dow Nywerhede SPDR (DIA) met die 200-dag SMA (rooi), 5-tydperk SMA (pienk) en 2-tydperk RSI. N bullish sein vind plaas wanneer DIA is bo die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 5 of laer. N lomp sein vind plaas wanneer DIA is onder die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 95 of hoër. Nou was daar sewe seine oor hierdie tydperk van 12 maande, vier lomp en drie lomp. Van die vier lomp seine, DIA verhuis hoër drie of vier keer, wat beteken dat dit kan winsgewend wees. Van die drie lomp seine, DIA verskuif laer slegs een keer (5). DIA verskuif bo die 200-dag SMA na die lomp seine in Oktober. Sodra bo die 200-dag SMA, het 2-tydperk RSI nie skuif na 5 of laer na 'n ander koopsein produseer. Sover 'n wins of verlies, sou dit afhang van die gebruik vir die stop-verlies en winsneming vlakke. Die tweede voorbeeld toon Apple (AAPL) handel bo sy 200-dag SMA vir die meeste van die tyd. Daar was ten minste tien koop seine gedurende hierdie tydperk. Dit sou moeilik wees om verliese op die eerste vyf verhoed gewees het as gevolg AAPL laer zigzagged vanaf die einde van Februarie tot middel Junie 2011. Die tweede vyf seine baie beter gevaar as AAPL hoër zigzagged van Augustus tot Januarie. As ons kyk na hierdie grafiek is dit duidelik dat baie van hierdie seine was vroeg. Met ander woorde, Apple verskuif na nuwe laagtepunte na die aanvanklike koopsein en dan herstel. Opstel Soos met alle handel strategieë, is dit belangrik om die seine te bestudeer en kyk na maniere om die resultate te verbeter. Die sleutel is om krommepassing, wat die kans op sukses in die toekoms verminder vermy. Soos hierbo aangedui, die RSI (2) strategie kan vroeg, want die bestaande beweeg dikwels voort na die sein. Die sekuriteit kan voortgaan hoër na RSI (2) golwe bo 95 of laer na RSI (2) stort onder 5. In 'n poging om hierdie situasie reg te stel, moet rasionele agente kyk vir 'n soort van idee dat pryse eintlik het omgekeer nadat RSI (2) treffers sy uiterste. Dit kan kandelaar ontleding, intraday grafiek patrone, ander momentum ossillators of selfs tweaked betrek om RSI (2). RSI (2) golwe meer as 95 omdat die pryse beweeg het. Stigting van 'n kort posisie terwyl pryse beweeg up kan gevaarlik wees. Rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) om terug onder sy middellyn (50) beweeg. Net so wanneer 'n sekuriteit is die handel bo sy 200-dag SMA en RSI (2) beweeg onder 5, rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) hierbo 50. verhuis Dit sou aandui dat pryse inderdaad 'n soort van kort gemaak - term beurt. bo die grafiek toon Google met RSI (2) seine gefiltreer met 'n kruis van die middellyn (50). Daar was 'n goeie seine en slegte seine. Let daarop dat die Oktober verkoop sein nie in werking getree het gaan omdat GOOG bo die 200-dag SMA was teen die tyd dat RSI het onder 50. Let ook daarop dat gapings verwoesting kan saai op ambagte. Die middel Julie middel Oktober en middel Januarie gapings gedurende verdienste seisoen. Gevolgtrekkings Die RSI (2) strategie gee handelaars 'n kans om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Connors dat handelaars terugsakkings, nie breakouts moet koop. Aan die ander kant, moet handelaars verkoop oorverkoop hop, nie ondersteun breek. Hierdie strategie pas met sy filosofie. Selfs al Connors P 500 met RSI (2). Skandering kode hieronder is-kode vir die Gevorderde scan Werksbank daardie ekstra lede kan kopieer en plak. RSI (2) koopsein: Oor die jare het ek deur Larry Connors en die keiser Alvarez. Diegene artikels sluit die volgende in 'n lang strategieë: Begrawe binne boek Connors en Alvarez se jy sal 'n eenvoudige kortsluiting strategie wat gebruik kan word op die groot mark indekse vind. In hierdie artikel sal ek hierdie strategie te hersien en ook kombineer dit met die Double kortsluiting strategie wat ons ondersoek 'n paar weke terug. Eenvoudige kortsluiting Strategie Die reëls van hierdie stelsel is baie eenvoudig. Die instrument moet wees onder die 200 dae - bewegende gemiddelde. As die instrument sluit aan by vier of meer dae in 'n ry, verkoop kort op kort. Bedek jou posisie as prys sluit onder 'n 5-dag SMA op oop van volgende bar. Die handel model is baie eenvoudig en poog om 'n sterk bullish beweeg vervaag wanneer die algehele mark sentiment is lomp. Deur net die neem van ambagte wanneer die mark is laer as die 200-dag SMA ons verseker bere is in beheer. Ons probeer dan om te verkoop in kort termyn lomp sterkte soos gedefinieer deur vier dae van opeenvolgende mark vooruitgang. Hier is 'n kiekie toon byvoorbeeld ambagte op die S P Cash Index. Klik op die beeld vir 'n groter weergawe. Larry Connors kort ambagte. Klik om te vergroot. Tensy anders vermeld, sal al die verrig in hierdie artikel toetse word gebaseer op die volgende aannames: Begin rekening grootte van 100,000. Datums getoets is vanaf 1993 deur middel van 31 Januarie 2013. Die aantal aandele verhandel sal word op grond van wisselvalligheid skatting en gevaar nie meer as 2000 per handel. Wisselvalligheid word beraam met 'n vyf keer 20-dag ATR berekening. Dit word gedoen om die mate van risiko per handel te normaliseer. Die P L is nie opgehoop tot die beginspan aandele. Daar is geen aftrekkings vir kommissies en glip. Daar is geen stop. Hier is die posisie sizing formule gebruik: Aandele 2000 per handel / 5 ATR (20) Big Point Value) SPX Equity Curve Larry Connors Kort Prestasie Overall, dit is nie baie indrukwekkend. Met slegs 30-ambagte sedert 1993 ons net genereer 3,51 opbrengs op ons kapitaal. Natuurlik die mark vooroordeel is, sodat die meeste van die tyd waarin ons nie aktief op soek na ambagte. Maar selfs wanneer ons is op soek na ambagte tydens die beermarkte, is hierdie metode nie die vaslegging genoeg wins om dit die moeite werd te maak. Dit is 'n soortgelyke resultaat ek geskryf het oor wat in hierdie artikel, Terwyl ek nie ons neem 'n blik op die handel die ETF, SPY. Larry Connors Kort op SPY. Larry Connors Kort SPY en SPX Die resultate is effens beter, maar niks te opwindend. Double Sewe Met kortsluiting Terwyl ons het vasgestel dat hierdie kortsluiting metode is nie so groot, vir die pret laat lank handel strategie wat ons gaan verken 'n paar weke terug geroep Double Sewe en gebruik dit om die SPY ETF handel. Ek het net die TradeStation strategie-kode bygewerk van die vorige artikel na ambagte te neem tydens 'n bul en beermark. Tydens 'n bulmark die Double Sewe strategie sal aktief neem ambagte, terwyl tydens 'n beermark die Connors kortsluiting strategie sal neem ambagte. Hier is die resultate van hierdie twee strategieë kombinasie in 'n enkele stelsel. Double Sewe Met kortsluiting Equity Curve Double Sewe Met kortsluiting Weeklikse Onttrekking onderstaande prestasie grafiek vergelyk die Lang Slegs stelsel met die gekombineerde lank / kort stelsel. Double Sewe Strategie Met kortsluiting Gevolgtrekking Die Double Sewe Strategie met die kortsluiting komponent het effens die resultate van die lang enigste Double Sewe strategie te verbeter. Is hierdie stelsel verhandelbaar met die regte geld as waarskynlik nie. Onthou, daar is geen stop. Dit beteken egter nie dat dit kan nie verander word in 'n verhandelbare stelsel met 'n bietjie werk. Hou ook in gedagte winste gedurende die bogenoemde uitgevoer toetse nie herbelê. Elke handel net gewaag 2000 wat neerkom op 'n 2 risiko op 'n 100,000 rekening. As jy jou wins te herbelê terwyl handhawing n 2 risiko per handel en / of verhoog jou risiko per handel, sal jou opbrengs groter wees. Kry Die Boek te laai 4 Februarie 2013 05:44 sondaars te verwagting kombineer met die geleentheid om dit uit te oefen). Maar as ek reg onthou Connors is baie duidelik oor die noodsaaklikheid om die strategieë wat hy beskryf in 'n portefeulje van ETF handel en sodoende die aantal ambagte toenemende en, hopelik, die terugkeer. 'N artikel waarin jy die ETF portefeulje toets sagteware gebruik van die Ivy Portefeulje stuk om Connor se idees te toets oor 'n groep van markte sou inderdaad baie welkom wees. 5 Februarie 2013 07:13 Hallo BlueHorseshoe. Ek het nie spandeer baie tyd by Trader se 'n relatief nuwe verskynsel en ek het net nodig om 'n paar keer om dit te leer wy. Maar ek dink dit sal die moeite werd wees. 5 Februarie 2013 03:29 Goeie werk, maar aandele kurwes met die handel nommer op die X-as kan nogal misleidend wees as hulle nie lang tydperk van onaktiwiteit openbaar en identifiseer dié tydperke. Dit sou beter wees om die werklike datums op die X-as te wys. Byvoorbeeld in 'n tydperk van 10 jaar, kon alle ambagte in die eerste jaar en niks daarna, net om 'n uiterste geval te noem. Is jy bereid om die stelsel maak nie saak hoe goed die resultate is 5 Februarie 2013 07:17 verhandel Dit is 'n goeie punt en een wat ek is belangrik dat almal laai die strategie, toets dit, heeltemal verstaan ​​nie, en maak hul eie besluite te neem. Want wat aanvaarbaar is om een ​​persoon, is onaanvaarbaar na die ander. 11 Maart 2013 09:54 Ek wonder of daar isn se artikel deur wisselende die 7-dag Terugblik. 11 Maart 2013 10:28 Mark, is daar altyd meer werk gedoen moet word LOL. Dit is 'n goeie idees en sal geskik is vir 'n ander artikel. Algehele ek moet die grootte van die artikel met die inligting wat ek wil oordra balanseer. Ek probeer om artikels ongeveer 1000 woorde te hou aangesien baie mense is besig. Ek wil 'n enkele sleutel idee oordra per artikel, sodat dit vinnig kan verteer. Baie van hierdie artikels is groot wipplanke om individue te inspireer om die navorsing op hul eie voort te sit. Weereens, jy weer idees is die moeite werd om te toets en ek kan maklik 'n ander artikel van hierdie toets te wy. Dankie Bou winsgewende handel stelsels 18 Maart 2013 05:00 88 kommentaar Views: 39418 Dit ve n blik op die baie gewilde 2-tydperk RSI handel metode deur Larry Connors en die keiser Alvarez geneem. Ons weet almal daar is geen magic aanwysers, maar daar is 'n aanduiding dat beslis opgetree soos magic oor 'n paar dekades. Wat aanwyser is dit Ons betroubare RSI aanwyser. Oor die afgelope paar jaar die standaard 2-tydperk handel stelsel soos omskryf in die boek, is aandele kurwe handel die SPX indeks van 1983. Jy kan die groot daling rondom handel getal 120. Hier maklik sien is 'n close-up die lig van die laaste 19 ambagte , wat betrekking het op die laaste vyf jaar. Die handel reëls van Larry Connors is baie eenvoudig en bestaan ​​uit 'n lang-net handel dryf. As 'n herinnering, die reëls is soos volg: Prys moet wees bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde. Koop op naby wanneer kumulatiewe RSI (2) is onder 5. Uitgang wanneer die prys bo die 5-daagse bewegende gemiddelde sluit. Al die toetse binne hierdie artikel gaan die volgende aannames te gebruik: Begin Equity: 100000. Risiko per handel: 2000. Aantal aandele is genormaliseer gebaseer op 'n 10-dag ATR berekening. Daar is geen stop. Die P L van elke handel nie herbelê. Is die 2-tydperk RSI aanwyser verloor sy voorsprong Moeilik om te sê op hierdie tyd. Dit is nie regtig wat ek wil om te verken. Ek wil 'n nader kyk na die 2-tydperk RSI aanwyser neem en kyk of ons die basiese handel stelsel kan verbeter deur Larry Connors. Dae na die opening van 'n handelsmerk Eerste laat L gebaseer op die aantal hou dae. Klik vir groter beeld Oor die algemeen hoe langer die hou tydperk, hoe meer P is ook belangrik om te sien al waardes produseer positiewe resultate. Dit wys robuustheid in hierdie spesifieke parameter. Bewegende gemiddelde afrit Tydperk Die oorspronklike handel reëls deur Larry Connors gebruik 'n dinamiese uitgang wat gebaseer is op 'n 5-daagse bewegende gemiddelde. Sodra die prys bo die gemiddelde gesluit, is die handel gesluit. Ek wou 'n nader kyk na die gebruik van hierdie bewegende gemiddelde uitgang tydperk neem. Soos die bostaande kolomgrafiek, ek getoets waardes 1-30 vir die gebruik in die bewegende gemiddelde tydperk. Klik vir groter beeld In hierdie grafiek wat ons kan sien toenemende wins as ons die bewegende gemiddelde tydperk van een verhoog tot 14 Daar is 'n stadige afname na 14 as ons voortgaan om ons finale waarde van 30. Dit is baie goed om te sien dat alle waardes produseer positiewe resultate. Dit toon stabiliteit oor hierdie parameter en uitgang metode. RSI Drempel Kom ons kyk na die drempelwaarde wat gebruik word om te bepaal of die mark terug genoeg het getrek na 'n lang handel te aktiveer. Weereens, sal ons 'n staafgrafiek te skep as ons kyk na 'n verskeidenheid van drempelwaardes 1-30. Klik vir groter beelde Ons sien waardes onder 10 te produseer die beste resultate. Weereens, elke waarde produseer positiewe resultate en dit is 'n baie goeie teken. Wat gebaseer is op die inligting wat ons gekyk na wat in hierdie artikel, laat handel reëls. Ons sal die volgende veranderinge aan te bring: Gebruik 'n waarde van 10 as die RSI drumpel. Gebruik 'n 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde as ons uitgang-sein. Hier is 'n tabel wat die verskil tussen die oorspronklike Connors reëls. Ons toename in netto wins kom by die koste van meer ambagte wat is te danke aan die feit van die verlaging van die standpunt oor wat ons beskou as 'n lewensvatbare nadeel. Deur die verhoging van die RSI drumpel 5-10 meer setups kwalifiseer as 'n geldige inskrywing, dus neem ons meer ambagte. Maar ons maak ook meer geld op elke handel. Dit is te danke aan ons langer hou tydperk deur die verhoging van ons bewegende gemiddelde tydperk van 5 tot 10. Op die ou end, ons is bereid om meer ambagte te neem en vashou aan die ambagte vir langer periodes van tyd. Toevoeging van Stop Loss Al die resultate hierbo gebruik nie 'n stop verlies waarde. Laat s 'n 2000 stop verlies te voeg op elke handel en sien hoe dit die resultate sal verander. Ek het hierdie waarde, want dit ons risiko waarde verteenwoordig wanneer skalering die aantal aandele handel te dryf. Let ons net gevaar 2 van ons 100,000 rekening op elke handel. Die regter kolom hou die resultate met die 2000 harde stop. Dit raak net beter en beter. Dikwels tot stilstand sal 'n handel stelsel beseer in verskeie belangrike faktore, maar nie hier nie. Ons 2000 harde stop verbeter die stelsel oor 'n hele paar faktore. In teenstelling met die oorspronklike handel stelsel, is hierdie aandele kurwe vervaardiging van nuwe hoogtepunte. Oorkant die verskillende markte Laat s nou kyk na die prestasie in die verskillende markte. Ek sal nie die handel reëls glad verander. Klik om te vergroot Let op die aantal ambagte is aansienlik laer vir die bogenoemde ETF wanneer dit vergelyk word met SPY. Dit is te wyte te spioeneer om al sedert 1993, terwyl die ander ETF is veel hoër. Algehele, die stelsel het tot mooi oor hierdie verskillende markte. Ten slotte Die RSI aanwyser blyk steeds 'n sterk aanduiding op die opspoor van 'n hoë waarskynlikheid inskrywing punte binne die belangrikste markindekse wees. Jy kan die sneller drumpel en hou tydperk oor 'n groot verskeidenheid van waardes verander en nog produseer positiewe handelsresultate. Ek hoop dat hierdie artikel sal jy baie van die idees te verken op jou eie te gee. Nog 'n idee met betrekking tot die toets parameters is om onafhanklik die parameters oor die mark ETF van die gebruik van net SPX optimaliseer plaas. Daar is geen twyfel in my gedagte die RSI aanwyser kan gebruik word as 'n basis vir 'n winsgewende handel stelsel. Kry Die Boek Update: 20 Maart 2013 06:17 Ek het verskeie probleme met hierdie kommentaar. Eerstens, wat laat jou dink die oorspronklike stelsel misluk Ek Don t sien dat dit het. Tweede, Don is 'n misleidende en vae frase. Dink spesifiek oor wat aan die gang is hier. Wat ek wil doen met die stelsel ontwikkelingsproses is gee my genoeg vertroue in die stelsel om handel te dryf dit meganies vorentoe. As ek twyfel so dat ek gewen t gelukskoot. 20 Maart 2013 11:23 Terwyl krommepassing of data Snooping is altyd 'n bekommernis Ek glo hierdie artikel toon die basiese uitgangspunt van die RSI aanwyser as 'n gemiddelde terugkeer handel instrument om geldig te wees. Die resultate is positief oor 'n reeks insette waardes en oor 'n paar verskillende groot mark indekse. Ek was meer geïnteresseerd in toon positiewe resultate oor 'n verskeidenheid waardes vir elk van die belangrikste parameters. 19 Maart 2013 05:45 Dankie vir die stuur, Jeff Ek dink dit was baie deeglik. Een laaste ding wat ek wil graag gedoen om te sien is 'n instap-vorentoe optimalisering om te sien of die aandele kurwe kan verbeter word deur die Herstel van handel parameters op 'n gereelde basis. Ek wonder egter of dit nie soseer 'n stap van die stelsel ontwikkelingsproses as dit is 'n heel ander benadering tot stelselontwikkeling as wat jy hier gedoen het 20 Maart 2013 11:26 Ek is geneig om vorentoe optimalisering te vermy wanneer die ontwerp 'n stelsel, maar dit is 'n interessante idee om te toets een keer 'n stelsel afgehandel is. 20 Maart 2013 06:10 Ek het aanvanklik gedink dit is bemoedigend dat die stelsel goed presteer in verskeie markte, want jy dus verskeie markte kon produseer vir 'n groter netto wins. Daar moet egter die verspreiding van die ambagte bestudeer. As verskeie markte raak dikwels gelyktydig verhandel, wat waarskynlik, dan kan totale portefeulje hitte 'n bekommernis wees. As jy beperkte maksimum oop posisies dan een of ander manier wat jy d het aan te teken wat filmpjes te verhandel sal in die geval van groter waarde, ens Dit kan die opening van 'n heel ander blikkie werke. As die studie van verskeie markte gedoen om voor te stel robuustheid van hierdie bevinding toe verhandel op een en slegs een mark, dan het ek geen probleem met dit. Jy handel net die een mark met hierdie stelsel op 'n baie beperkte blootstelling (en wins potensiaal) basis. 20 Maart 2013 11:29 am Die studie van verskeie markte was eenvoudig om die robuustheid van die konsep oor soortgelyke markte te toets. Ek Don t glo dit handel konsep om 'n goeie kandidaat om handel te dryf op al die markte in parallel wees. Ja, dit is 'n goeie voorstel en dankie vir die deel. Die meeste van die tyd wat ek t verken al die verskillende metodes van evolusie. Ek hoop dit gee ander lees baie van die idees te verken. April 6, 2014 10:40 TK baie dankie vir daardie voorstel Tot nou toe het ek s verwagting (per handel), wat moet ten minste dubbel die grootte van die voormalige wees. Wat dink jy oor hierdie metode Beste groete Oliver 28 Maart 2013 07:20 Re: nuwe ConnorsRSI formule op die werf. om diegene op soek na hierdie nuwe formule ek dit laat val in 'n strategie en portefeulje backtested dit teen komponente van ND100 plus 'n paar ander hoë beta aandele (totale 200 aandele) terug te gaan na 1995. Die nuwe Connors formule die rsi2 regoor bo uitgevoer effens slegter (gepos wins faktor 1.79 vs. 1,9 tradisionele RSI met behulp van die strategie instellings ek aansoek) as standaard rsi2 en het 'n effens hoër af te trek in die mandjie Ek kyk na. Ek sal nie in die gebruik van die nuwe ConnorsRSI. 8 September, 2013 7:03 Ek verrig soortgelyke toetse en het soortgelyke resultate. Die ConnorsRSI wasn t beter in enige manier om die standaard RSI2. April 16, 2013 07:31 Regtig interessante artikel. Ek t presies verbasend. Hoop dit is nuttig. April 16, 2013 07:43 Hallo SJones. Bly jy geniet die artikel. Wat jy sê is waar. Die Connor setups werk goed op die groot Amerikaanse indekse, maar nie veel anders nie. Die boek wat hierdie setups beskryf deur Connor aandui al die toets en die resultate is vir die Amerikaanse markte. So, dit is nie so verbasend hulle kan nie goed werk op ander indekse buite die VSA Dankie vir die kommentaar 12 Augustus 2013 07:40 Ja, dit kan verwarrend wees. In die eerste plek is daar geen stop in hierdie mark studie so, hou dit in gedagte. Die 2k risiko per handel verteenwoordig 'n 2 risiko wat gebaseer is op 'n 100,000 rekening. Dit dollar waarde is eenvoudig gebruik om ons posisie grootte of ons blootstelling te bereken. Regdeur die hele studie bly dit 'n vaste waarde P termynkontrak dit 50 per punt sal wees. So groot punt waarde is in die berekening so die mark studie kan hanteer verskillende verhandelbare instrumente. Hoop dit help. 13 Augustus 2013 09:37 Dankie vir jou antwoord Jeff Ek weet dat die strategie Don t gebruik tot stilstand kom, maar jy sluit 'n aangepaste reëls met stop van 2000. Ek het gevind dat hierdie interessante omdat baie handelaars, insluitende myself, moet 'n paar stop gebruik . So, laat supouse dat die gemiddelde ware omvang (20) vir vandag 1.18 en ek handel die SPY. Aandele 2000 per handel / (5 ATR (20) Big Point Value) 2000 / (5 1.18 1) 338,98 ek gekoop 399 SPY en gebruik die 2000 risiko / 399 aantal aandele 5.01 Dus het ek die stop 5.01 hieronder die inskrywing prys Am Ek die lees van hierdie reg, is dit die stop wat jy bereken die gewysigde reëls Dankie 13 Augustus 2013 11:28 Bou winsgewende handel stelsels